Он применил различные математические алгоритмы для создания этого индикатора, который был быстрым, надежным и простым в использовании. Поскольку ATR — это прежде всего инструмент для измерения волатильности, его нельзя использовать в качестве отдельного инструмента для торговли на рынке. Вы будете использовать его в сочетании с вашей торговой стратегий для точной настройки входа, размещения стоп-лосса и цели получения прибыли. В формуле среднего истинного диапазона по умолчанию используется 14-периодный индикатор EMA. Тем не менее, вы можете вручную настроить данный период.
Определяем по ATR стоп-лосс и тейк-профит на примере
Представьте, что на основе анализа “кубов” данных можно написать дико-сложного советника, который бы смог с огромной точностью строить сами свечи в будущее. Но если вообще взять весь опыт человечества и посмотреть на итоги. ATR эффективен во время флета и позволяет находить аномальные движения. А теперь давайте разберемся, как настроить и эффективно использовать ATR в торговле.
ATR & Candle Length – модифицированная версия индикатора
То есть одна текущая свеча нам ничего не скажет о происходящем, она лишь констатирует настрой участников и их активность конкретный за этот промежуток времени. Поэтому, как и во многих других индикаторах, в индексе ATR предусмотрена настройка такого параметра как период. Перечисленными выше сферами дело не ограничивается, ATR часто присутствует в составе стратегий как один из элементов анализа. Также индикатор часто встречается в автоматических торговых системах. Советник не может “на глаз” определить текущее состояние рынка, ему нужна математическая формула. Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам.
Индикатор волатильности
Следует отметить, что пока что трейлинг-стоп доступен только на некоторых крупных биржах, включая Bitfinex. Этот индикатор сильно привязан к таймфреймам и более корректно отображает сигналы с периодом 14 дней. Этот период устанавливается Чистая позиция нетто-позиция по умолчанию во всех специализированных программах. Рисуем линию тренда, ATR наступает на пол, вход на отскоке по тренду. При работе с трендом имеет смысл использовать Average True Range в качестве дополнения.
Характеристика и принцип работы индикатора ATR
Также специалисты советуют использовать индикатор на разных ТФ, допустим, на H1 и D1. Если их направления совпадают, а на более низком ТФ индикатор пересек среднюю линию, значит, рынок совершил скачок. Опять же, нужно настроить ATR и медианную линию отдельно для каждого рынка и для каждого ТФ. За периодами сильного тренда следуют падения, и цены внезапно начинают двигаться снова, не обязательно в нужном направлении.
- Высокая волатильность рынка сохраняется, но на рынке произошла явная смена тренда.
- Это поможет вам избежать слишком узких стопов в периоды высокой волатильности и размещать более широкие стопы в периоды низкой волатильности.
- Алгоритм ATR можно использовать для грубой оценки силы тренда и размещения ордеров с прибылью.
- Ответить на него в каждом конкретном случае вам поможет знание, как рассчитать ATR.
Рост значения Average True Range в сравнении с предыдущими периодами говорит о росте ценовой волатильности. Волатильность определяется только лишь диапазоном, который проходит цена за фиксированный промежуток времени. Значение среднего истинного диапазона сравнивается с тем, какую его часть прошла ценовая линия от начала таймфрейма к текущему моменту. Есть и другая тактика — стоп ставится на уровне в момент открытия сделки (в качестве фильтра можно вычесть/добавить пару пунктов). Для установки тейк-профита нужно переключиться на старший таймфрейм и взять показатель инструмента с него. На сайте MQL5 можно скачать ATR Ratio (отношение быстрого показателя среднего истинного диапазона к медленному).
ATR может использоваться для сравнения волатильности различных активов, а также помогает определить изменения волатильности с течением времени. Если бы цена прошла более 50% АТР — стоит занять выжидательную позицию. При прохождении 70-80% дневного ATR имеет смысл рассматривать возможности открытия сделки в противоположном тренду направлении. Метод не идеален, но его можно рассматривать как вариант определения точек входа в рынок и направления движения цены. Трейдеры могут использовать индикатор ATR для поиска точек входа и выхода из рынка на основании волатильности цены. Когда волатильность высокая, цена, скорее всего, будет динамично двигаться.
Пока ATR ниже скользящей средней, движение мало и рынок спокоен. Когда ATR превышает свое восходящее среднее, начинается тренд. Также некоторые трейдеры рекомендуют использовать индикатор на разных ТФ, например на H1 и D1. Если их направления совпадают и индикатор пересекает свою среднюю линию за более короткий период времени, рынок возродится. Еще раз повторяю, вам нужно настроить ATR и среднюю линию для каждого рынка и каждого TF отдельно.
Следовательно, «в погоне» можно открывать больше ордеров с новыми стопами (стоп-лосс 3 и стоп-лосс 4 показаны на рисунке). Другими словами, ATR можно использовать для подтверждения наличия откатов по тренду. Как вы уже знаете из теории технического анализа, любой тренд — это микроволны. Важным моментом является тот факт, что индикатор ATR постоянно растет, когда цена сильно движется, независимо от того, куда она идет. Например, цена в нисходящем тренде — индикатор идет вверх, в восходящем тренде — все еще вверх. Уровни устанавливаются индивидуально для каждого торгового инструмента и служат дополнительным сигналом смены тренда по мере приближения значения к высокому уровню.
ATR – аббревиатура от Average True Range, что в переводе с английского значит «средний истинный диапазон» колебаний цены выбранного инструмента за определенный период. Однако индикатор не сможет рассчитать направление линии тренда. Индикатор ATR выглядит как скользящая средняя и отображается в отдельном окне торгового термина MetaTrader4.
Average True Range начинает расти и в точке «1» — можно открывать длинную позицию. Если трейдер будет все время наблюдать за графиком, то в точке «2» он закроет сделку, ориентируясь на паттерны. Если же он упустит этот момент, то в точке «3» он не только потеряет прибыль, но и уйдет в убыток. И цена пройдет диапазон волатильности в обе стороны всего за несколько часов.
Волатильность финансового инструмента – это очень важный статистический показатель, его всегда необходимо учитывать в торговле. На блоге есть статья, по этой теме, и Вы можете ознакомиться с ней, кликнув по этой ссылке. Я настоятельно рекомендую это сделать, потому что это действительно важно.
Мы ищем минимальные значения ATR, подтверждаем их обычными инструментами технического анализа, и дело в шляпе. За низкой волатильностью, как и ожидалось, последовало дальнейшее резкое движение цены по тренду (длинные зеленые свечи). В целом, ATR дает надежную оценку волатильности и помогает управлять рисками при торговле. Рассмотрим теперь конкретные примеры использования этого инструмента.
Обычно на дивергенции входить в рынок следует на 3 волне, открывая позицию в сторону тренда. Не все трейдеры согласны с этим, полагая, что этот индикатор рациональнее применять по его прямому назначению – определению волатильности. Для определения дивергенции есть другие индикаторы, более «заточенные» под дивергенцию. Началу мощных трендов обычно предшествует флетовое движение цены, при котором отмечается низкое значение АТР. Оно начинает расти перед ценовым прорывом боковика, чаще всего – импульсным.
Опираясь на неё, можно давать оценку перспективам вложения в него. Он входит в МТ4 и МТ5 в качестве базового и наработать с ним опыт торговли можно на демо-счете. Если по каким-то причинам он «слетел», можно переустановить платформу или скопировать его запускающий файл с установленной на другом компьютере из папки MQL/Indicators. Также вы всегда найдете установленный Average True Range на торговой платформе Litefinance. Дополнительный помощник — экономический календарь и календарь публикации финансовой отчетности.
Если вы практикующий трейдер с хорошо подготовленным взглядом на рынок, индикатор ATR предложит вам возможность переосмыслить свои подходы к торговле. Как видите, индикатор может использоваться множеством способов в торговых стратегиях. Индикатор Average True Range (ATR) является одним из наиболее полезных и популярных технических индикаторов среди трейдеров. Наконец, этот показатель выражает растущую волатильность. Трейдерам нужны волатильные акции, чтобы найти потенциальные сделки.
Хотя ATR находится ниже своей скользящей средней, колебания несущественные, а на рынке ситуация спокойная. Когда ATR пересекает обзор букмекерской конторы фаворит скользящую среднюю снизу вверх, начинается тренд. Это делается путем проведения медианной линии на графике ATR.
Для этого нужно дождаться, когда уровень волатильности достигнет своих многолетних минимумов. Дальше можно открыть сделку по направлению к границе тренда. Для точной работы необходимо использовать недельный таймфрейм. На дневном графике текущее значение ATR — 61 пункт по 4-значным котировкам.
ATR не укажет направление движения цены, но поможет определить, когда начинается консолидация и последующее движение цены по тренду. ATR индикатор (average true range — средний истинный диапазон) относится к индикатору технического анализа, рассчитывающего волатильность рынка или цены. Используется индикатор, как уже говорилось выше, для того, чтобы получить информацию о будущем изменении цены, чтобы позже выставить необходимые Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты.
Полученная прибыль за 2,5 часа — около 15 пунктов без учета спреда. В базовой версии установлен период «14» — инструмент использует данные последних 14 свечей. Для короткого интервала (до М15) лучше период увеличить, для интервалов выше Н4 — уменьшить.
Однако, используя алгоритм, можно увидеть рынки с высокой и низкой волатильностью. Если индикатор находится на низком уровне, ожидается флэт, и ордер открывать не нужно. Это помогает проанализировать волатильность, связанную с изменениями стоимости любой ценной бумаги, а затем выбрать лучшее время для торговли. ATR считается очень популярным торговым индикатором, но часто можно увидеть, что трейдеры интерпретируют или используют ATR неправильно.
Затем формируется модель бычьего поглощения на дневном графике. Если линия ATR находится в верхней половине во время вашей торговли, вы можете рассмотреть возможность умножения минимального потенциала цели вашего паттерна на 2. С другой стороны, https://lahore-airport.com/ если линия ATR находится в нижней половине индикатора, вы можете выбрать минимальный потенциал паттерна. В целом, чем больше диапазон свечей, тем выше значение ATR. Но максимальная просадка всего 12,06%, а винрейт достигает 68,26%.
Данный индикатор в основном используется как информационный. Итак, ATR расшифровывается как Average True Range – средний истинный диапазон. Он предлагает оценку масштаба колебаний цены за определенный период времени. Например, на пятиминутном графике может быть существенная волатильность с большими диапазонами свечей, но при этом дневная свеча оказывается в пределах средних значений. В последний день торгов волатильность малых периодов сильно возрастает, а старшие при этом почти не меняются относительно более ранних показателей.
Справа в окошке индикатора можно увидеть числовые значения. Это шкала ATR по аналогии с тем, как на графике мы видим котировки. Она выражена в пунктах, что позволяет использовать ATR напрямую с ценой. Проще говоря, если индикатор показывает значение 200, то это означает, что средний диапазон свечей указанного в настройках периода составляет 200 пунктов. Нанесение горизонтальных уровней используется по тому же принципу, который заложен и в скользящую среднюю, то есть, фильтрация. Главным отличием будет тот факт, что мувинг подвижен, а горизонтальные уровни статичны.
Если после флэтового периода произойдет разворот, мало что будет потеряно — стоп будет находиться довольно близко к цене. Если ситуация не изменится, этот паттерн будет повторяться несколько раз, пока не будет активен стоп приказ. Мера ATR является универсальным индикатором, поскольку она может измерять волатильность изменений цен различных классов активов или рынков. Кроме того, он используется для измерения волатильности для любой конкретной продолжительности, от внутридневных до больших таймфреймов. Он больше связан с прогнозированием изменения тренда, чем с его точным направлением. В нем никогда не указано направление, например, произойдет ли бычий разворот или нет.
Индикатор ATR – довольно интересный технический индикатор, который позволяет узнать волатильность за определенный период. Также на основании полученных данных о волатильности мы можем грамотно и логически обоснованно выставлять стоп-приказы. Для определения направления движения цены, разворота тренда, дивергенций, зон перекупленности/перепроданности индикатор АТР не походит. Для решения этих задач лучше воспользоваться другими методами и инструментами. Конечно, это всего лишь мое скромное мнение, и я не претендую на истину в последней инстанции.
Первое, что мы здесь можем отметить – это параметр ATR и его текущее значение. Честно сказать – это самая полезная информация, которую мы можем получить от этого индикатора. Лично для меня интересно только текущее значение, на кривую я даже не смотрю.
На многих сайтах Вы можете встретить суждение о том, что если растут значения индикатора, значит должна расти и цена. Растет или уменьшается не цена, а именно размер самих свечей. Индикатор не показывает направления движения цены на рынке. Average True Range (ATR) в основном используется как индикатор волатильности. Высокое значение ATR указывает на то, что актив испытывает большее движение цены за определенный период, в то время как низкое значение ATR указывает на меньшую волатильность.
Оно достаточно популярно и встречается и в других индикаторах как значение по умолчанию, например, в RSI. Индикатор скользящей средней — один из самых популярных торговых инструментов для технического анализа рынка Форекс. Это значение определяет среднюю стоимость торгового инструмента за определенный период. Индикатор скользящая средняя является одним из наиболее популярных торговых инструментов, предназначенных для технического анализа рынка Forex. Данное значение определяет среднюю стоимость торгового инструмента за определенный период.
Мы имеем все предпосылки к тому, что текущее нисходящее движение закончится, и цена развернется наверх. Комбинируйте ее с уровнями поддержки и сопротивления, чтобы находить возможные точки разворота. Используйте небольшой множитель для слабых трендов и больший — для сильных трендов.
Кроме того, стоит принять во внимание наличие дополнительных сигналов, которые дают другие технические индикаторы, чтобы подтвердить правильность решения. Если это значение меньше 50% от ATR (в нашем случае – меньше 44 пунктов), то потенциал роста есть и сделку можно открывать. И чем больший зазор остается до ATR, тем больше потенциальная прибыль. В зависимости от пройденного с начала дня расстояния возможны три варианта решения.